Сравнение DCMSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.97% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.69% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DFSTX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DFSTX
Сравнение DCMSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.80 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.27 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.03 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 4.16 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.80 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.30 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DFSTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DFSTX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DFSTX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -60.99% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -13.92% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.91% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -44.78% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -9.09% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -8.80% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DFSTX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.43% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.19% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 21.77% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 20.61% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 22.06% | -7.62% |