Сравнение DCMSX с DFLVX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.74%/yr vs 11.92%/yr for DFLVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.92% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.74%
DFLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам DCMSX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 30.93% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.74% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between DCMSX and DFLVX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between DCMSX and DFLVX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DFLVX
Сравнение DCMSX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 5.79 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 21.25 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DFLVX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -65.65% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -5.86% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -16.64% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -19.83% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -41.79% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.23% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -8.47% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.59% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DFLVX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.79% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 8.19% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.03% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.88% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.38% | -3.90% |
Сравнение комиссий DCMSX и DFLVX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DFLVX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности DFLVX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.05% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.46% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
DCMSX and DFLVX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to DFLVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор