Сравнение DCMSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.97% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.29% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DFIVX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DFIVX
Сравнение DCMSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.03 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.59 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.56 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 11.62 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DFIVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DFIVX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DFIVX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -66.61% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.99% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.29% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.11% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -8.44% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -12.30% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DFIVX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.55% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.28% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 10.36% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.49% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.24% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.06% | -3.62% |