PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.25% соответственно.

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DCMSX и DFEOX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DCMSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.07

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.61

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.33

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

6.41

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.07

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.42

Корреляция

Корреляция между DCMSX и DFEOX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DFEOX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DFEOX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-56.77%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.58%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-22.86%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-36.55%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.76%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-7.24%

-24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DFEOX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.19%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

8.89%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.03%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.92%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

18.00%

-3.56%