Сравнение DCMSX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.22% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DBCMX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DBCMX
Сравнение DCMSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.82 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 12.96 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DBCMX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DBCMX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -37.62% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -7.93% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.60% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -37.62% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.34% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -13.46% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.11% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DBCMX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.52% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 10.03% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 12.83% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.17% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.51% | -0.07% |