Сравнение DCMSX с DBCMX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 6.47%/yr vs 6.14%/yr for DBCMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMSX charges 0.31%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 6.47% против 6.14% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 6.47%
DBCMX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам DCMSX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 17.12% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 18.01% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Correlation
The correlation between DCMSX and DBCMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between DCMSX and DBCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DBCMX
Сравнение DCMSX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMSX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.08 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.41 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DBCMX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DBCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -37.62% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -11.98% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -14.75% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.60% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -37.62% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -11.98% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -13.23% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.39% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DBCMX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 4.05% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.62% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 14.05% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.29% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.63% | -0.15% |
Сравнение комиссий DCMSX и DBCMX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DBCMX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности DBCMX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.57% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 9.00% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DCMSX and DBCMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (4.05%) compared to DCMSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs DBCMX's -37.62%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор