PortfoliosLab logo
Сравнение DCI с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DCI и IEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DCI и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%9,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,797.35%
6,817.51%
DCI
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

IEX:

$13.13B

EPS

DCI:

$3.42

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

DCI:

19.18

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

IEX:

4.02

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.11% соответственно.


DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.07%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
IEX: -1.20
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа IEX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.91
DCI
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и IEX

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IEX в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок DCI и IEX

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-28.72%
DCI
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и IEX

Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX) имеют волатильность 13.59% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
14.18%
DCI
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию