Сравнение DBSC с VB
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while VB is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам DBSC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.80% | -0.91% |
Correlation
The correlation between DBSC and VB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. VB — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VB
Сравнение DBSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и VB
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -59.56% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.15% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.42% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и VB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 16.65% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.79% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.42% | -2.20% |
Сравнение комиссий DBSC и VB
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и VB
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and VB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор