PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSC с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBSC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.


DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.96%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSC и VB


2026 (YTD)2025
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
5.96%-0.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
14.16%-0.36%

Correlation

The correlation between DBSC and VB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deepwater Beachfront Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

DBSC vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSC

VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBSC vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DBSC и VB

Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и VB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBSCVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-59.56%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.65%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.44%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSC и VB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBSCVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.28%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

20.74%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.42%

-1.06%

Сравнение комиссий DBSC и VB

DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSC и VB

DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы


DBSC and VB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.05% for VB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSC и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор