Сравнение DBSC с SCDS
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | -1.16% |
Correlation
The correlation between DBSC and SCDS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск
DBSC
SCDS
Сравнение DBSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и SCDS
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -26.71% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.76% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.28% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 18.20% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.20% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.20% | -0.84% |
Сравнение комиссий DBSC и SCDS
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и SCDS
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and SCDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор