Сравнение DBSC с IWC
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while IWC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам DBSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 18.97% | -1.93% |
Correlation
The correlation between DBSC and IWC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
DBSC
IWC
Сравнение DBSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и IWC
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -64.61% | +48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.90% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -15.28% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 23.63% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.42% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.42% | -4.06% |
Сравнение комиссий DBSC и IWC
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и IWC
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and IWC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор