PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSC с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBSC и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.


DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.96%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSC и ISCB


2026 (YTD)2025
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
5.96%-0.65%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
11.43%-0.53%

Correlation

The correlation between DBSC and ISCB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deepwater Beachfront Small Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

DBSC vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSC

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSC c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBSC vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DBSC и ISCB

Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ISCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBSCISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-61.25%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.67%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.80%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSC и ISCB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBSCISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.51%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.39%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.68%

-2.32%

Сравнение комиссий DBSC и ISCB

DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSC и ISCB

DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы


DBSC and ISCB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.04% for ISCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSC и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор