Сравнение DBSC с CALF
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while CALF is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 10.96%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | -1.68% |
Correlation
The correlation between DBSC and CALF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. CALF — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALF
Сравнение DBSC c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и CALF
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -47.58% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.01% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.69% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 16.02% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 23.39% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 25.97% | -6.75% |
Сравнение комиссий DBSC и CALF
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и CALF
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and CALF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.59% for CALF.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор