PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBSC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 10.96%.


DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.96%
6 месяцев
3.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSC и CALF


Correlation

The correlation between DBSC and CALF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deepwater Beachfront Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

DBSC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBSCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

DBSC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBSC и CALF

Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и CALF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBSCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-47.58%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.01%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.69%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSC и CALF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBSCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

16.02%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

23.39%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

25.97%

-6.75%

Сравнение комиссий DBSC и CALF

DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSC и CALF

DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBSC and CALF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор