PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSC с ASCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBSC и ASCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 31.35%.


DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
4.41%
С начала года
5.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
25.41%
С начала года
31.35%
1 год
41.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
38.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.44M$3.69M$2.21M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DBSC и ASCE


2026 (YTD)2025
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
5.96%-0.86%
ASCE
Allspring SMID Core ETF
31.35%-1.72%

Correlation

The correlation between DBSC and ASCE is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deepwater Beachfront Small Cap ETF

Allspring SMID Core ETF

Доходность на риск

DBSC vs. ASCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DBSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBSCASCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

DBSC vs. ASCE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBSC и ASCE

Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ASCE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBSCASCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-9.22%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.03%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.10%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSC и ASCE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBSCASCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

19.89%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.64%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.64%

-2.34%

Сравнение комиссий DBSC и ASCE

DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSC и ASCE

DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


ПозицияTTM2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.16%0.22%
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBSC and ASCE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.

ASCE has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Allspring. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.38% for ASCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSC и ASCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор