Сравнение DBSC с RYLD
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DBSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Deepwater Asset Management, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. DBSC is actively managed, while RYLD is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.51% | 0.42% |
Correlation
The correlation between DBSC and RYLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. RYLD — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение DBSC c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и RYLD
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -41.53% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.50% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.78% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 10.66% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 14.05% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.15% | +2.07% |
Сравнение комиссий DBSC и RYLD
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и RYLD
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and RYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for DBSC.
DBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор