Сравнение DBSC с FESM
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 24.59%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 24.59% | -1.37% |
Correlation
The correlation between DBSC and FESM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. FESM — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FESM
Сравнение DBSC c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и FESM
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -26.93% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.78% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.71% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и FESM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 19.54% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.32% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.32% | -2.10% |
Сравнение комиссий DBSC и FESM
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и FESM
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.73% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and FESM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
FESM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.28% for FESM.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор