Сравнение DBSC с ISMD
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while ISMD is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 25.15%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 25.15% | -2.40% |
Correlation
The correlation between DBSC and ISMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMD
Сравнение DBSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и ISMD
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -44.60% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.64% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.13% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и ISMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 18.76% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.88% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 23.72% | -4.50% |
Сравнение комиссий DBSC и ISMD
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и ISMD
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.92% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and ISMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ISMD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.57% for ISMD.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор