Сравнение DBSC с HSMV
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.62%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.62% | -0.56% |
Correlation
The correlation between DBSC and HSMV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
DBSC
HSMV
Сравнение DBSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и HSMV
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -19.16% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.89% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.62% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 10.37% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.00% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 16.05% | +4.22% |
Сравнение комиссий DBSC и HSMV
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и HSMV
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.99% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and HSMV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSMV is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор