Сравнение DBP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или VOO.
Основные характеристики
| DBP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.87% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.20% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.28% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.30 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 12.34% |
| Макс. просадка | -53.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBP и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VOO
С начала года, DBP показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.82% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и VOO
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VOO
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.44% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и VOO
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VOO
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.