Сравнение DBP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.31% против 14.14% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и VOO
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DBP vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBP
VOO
Сравнение DBP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.01 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.55 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.31 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DBP и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VOO
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и VOO
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -33.99% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.98% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -24.52% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -33.99% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -5.55% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -3.72% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.55% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VOO
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.34% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 9.47% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 18.11% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.82% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.99% | +0.58% |