PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и QQQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.87%
1,149.02%
DBP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.95

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

DBP:

2.63

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

DBP:

1.33

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.70

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

DBP:

10.53

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

DBP:

18.86%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DBP:

-2.60%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.58% против 16.91% соответственно.


DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.96%

10 лет

8.58%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и QQQ

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 1.95
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.63
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBP: 1.33
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 2.70
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.53
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.47
DBP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и QQQ

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DBP и QQQ

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-12.28%
DBP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и QQQ

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.49%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
16.86%
DBP
QQQ