Сравнение DBP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ (QQQ).
DBP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или QQQ.
Основные характеристики
| DBP | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.87% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 36.20% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.28% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.30 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 17.47% |
| Макс. просадка | -53.89% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBP и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBP и QQQ
С начала года, DBP показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.82% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и QQQ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и QQQ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.44% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и QQQ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и QQQ
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.