Сравнение DBP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DBP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.31% против 18.99% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и QQQ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DBP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DBP
QQQ
Сравнение DBP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.66 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.00 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.32 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DBP и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и QQQ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и QQQ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -82.97% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.62% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -35.12% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -35.12% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -7.86% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -32.99% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.44% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и QQQ
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.61% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 12.82% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 22.70% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 22.38% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.25% | -3.68% |