PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.87%
417.69%
DBP
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.95

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

DBP:

2.63

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

DBP:

1.33

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.70

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

DBP:

10.53

IAU:

14.13

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

DBP:

18.86%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

DBP:

-2.60%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.58% соответственно.


DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.96%

10 лет

8.58%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.85%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и IAU

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 1.95
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.63
IAU: 3.33
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBP: 1.33
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 2.70
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.53
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
2.51
DBP
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и IAU

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и IAU

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-3.48%
DBP
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и IAU

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.49% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
8.28%
DBP
IAU