Сравнение DBP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust (IAU).
DBP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или IAU.
Основные характеристики
| DBP | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.87% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | 36.20% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.28% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 12.30 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 14.53% |
| Макс. просадка | -53.89% | -45.14% |
| Текущая просадка | -4.39% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между DBP и IAU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBP и IAU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBP показывает доходность 29.87%, а IAU немного выше – 29.90%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и IAU
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и IAU
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.44% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и IAU
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и IAU
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.