Сравнение DBP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Shares (GLD).
DBP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.17% против 13.92% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и GLD
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DBP vs. GLD — Ранг доходности на риск
DBP
GLD
Сравнение DBP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.21 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.68 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.90 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBP и GLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и GLD
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и GLD
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -45.56% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -19.21% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -21.03% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -22.00% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -13.23% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -16.17% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.20% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и GLD
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 11.06% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 24.30% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 27.80% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.74% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.87% | +2.70% |