PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.87%
406.45%
DBP
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.95

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

DBP:

2.63

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

DBP:

1.33

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.70

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

DBP:

10.53

GLD:

14.01

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

DBP:

18.86%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

DBP:

-2.60%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.22% соответственно.


DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.87%

10 лет

8.38%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.58%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и GLD

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 1.95
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.63
GLD: 3.30
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBP: 1.33
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 2.70
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.53
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
2.49
DBP
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLD

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLD

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-3.44%
DBP
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLD

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.49% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
8.30%
DBP
GLD