Сравнение DBP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Trust (GLD).
DBP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или GLD.
Основные характеристики
| DBP | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 11.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | 12.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 13.69% | 12.33% |
| Макс. просадка | -53.89% | -45.56% |
| Current Drawdown | -13.09% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между DBP и GLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBP и GLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBP показывает доходность 11.92%, а GLD немного ниже – 11.49%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.69% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и GLD
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и GLD
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 4.00% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и GLD
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и GLD
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.