PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и IAUM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DBP и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
18.02%
DBP
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

2.17

IAUM:

2.63

Коэф-т Сортино

DBP:

2.85

IAUM:

3.36

Коэф-т Омега

DBP:

1.37

IAUM:

1.44

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.42

IAUM:

4.98

Коэф-т Мартина

DBP:

11.15

IAUM:

13.53

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

IAUM:

2.98%

Дневная вол-ть

DBP:

17.85%

IAUM:

15.35%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

DBP:

-0.17%

IAUM:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 18.88%.


DBP

С начала года

17.45%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

15.39%

1 год

37.67%

5 лет

13.26%

10 лет

7.94%

IAUM

С начала года

18.88%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

17.26%

1 год

38.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и IAUM

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DBP: 2.17
IAUM: 2.63
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DBP: 2.85
IAUM: 3.36
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBP: 1.37
IAUM: 1.44
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DBP: 4.58
IAUM: 4.98
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DBP: 11.15
IAUM: 13.53

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
2.63
DBP
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и IAUM

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.59%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и IAUM

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-0.19%
DBP
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и IAUM

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67%
3.30%
DBP
IAUM