PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и RING составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.69%
-5.58%
DBP
RING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.95

RING:

1.67

Коэф-т Сортино

DBP:

2.63

RING:

2.20

Коэф-т Омега

DBP:

1.33

RING:

1.29

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.70

RING:

1.40

Коэф-т Мартина

DBP:

10.53

RING:

6.17

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

RING:

9.28%

Дневная вол-ть

DBP:

18.86%

RING:

34.25%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

RING:

-79.48%

Текущая просадка

DBP:

-2.60%

RING:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 45.32%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.97% соответственно.


DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.96%

10 лет

8.58%

RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.47%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и RING

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и RING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 1.95
RING: 1.67
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.63
RING: 2.20
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBP: 1.33
RING: 1.29
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 4.32
RING: 1.40
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.53
RING: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.67
DBP
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и RING

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности RING в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DBP и RING

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки RING в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-7.32%
DBP
RING

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и RING

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.49%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
16.19%
DBP
RING