Сравнение DBP с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBP и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или DBC.
Основные характеристики
| DBP | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.37% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 5.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | 9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.02% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | -0.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 13.87% |
| Макс. просадка | -53.89% | -76.36% |
| Current Drawdown | -11.96% | -44.47% |
Корреляция
Корреляция между DBP и DBC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBP и DBC
С начала года, DBP показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 4.02% против -0.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и DBC
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и DBC
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DBC в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.95% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.66% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и DBC
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и DBC
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.