PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и DBC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.17%
9.00%
DBP
DBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

2.03

DBC:

-0.31

Коэф-т Сортино

DBP:

2.73

DBC:

-0.33

Коэф-т Омега

DBP:

1.34

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.82

DBC:

-0.10

Коэф-т Мартина

DBP:

10.99

DBC:

-0.85

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

DBC:

5.74%

Дневная вол-ть

DBP:

18.92%

DBC:

15.88%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

DBP:

-1.43%

DBC:

-46.86%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 8.77% против 2.90% соответственно.


DBP

С начала года

23.42%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

16.67%

1 год

37.41%

5 лет

13.02%

10 лет

8.77%

DBC

С начала года

-0.70%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

0.74%

1 год

-5.48%

5 лет

17.22%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и DBC

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBC: 0.85%
График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 2.03
DBC: -0.31
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.73
DBC: -0.33
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBP: 1.34
DBC: 0.96
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 2.82
DBC: -0.10
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.99
DBC: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
-0.31
DBP
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и DBC

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DBC в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.42%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.26%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и DBC

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-46.86%
DBP
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и DBC

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 8.39% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
8.01%
DBP
DBC