PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 11.53%/yr for VGPMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности DBP и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.53% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between DBP and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.53

The correlation between DBP and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBP и VGPMX

Секторы
DBP
VGPMX

Финансовые услуги

100.5%
5.7%

Сырьевые материалы

-

38.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

DBP
100.5%
VGPMX
5.7%

Сырьевые материалы

DBP

-

VGPMX
38.0%

Коммуникационные услуги

DBP

-

VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

DBP

-

VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

DBP

-

VGPMX
9.4%

Энергетика

DBP

-

VGPMX
4.4%

Здравоохранение

DBP

-

VGPMX
11.9%

Промышленность

DBP

-

VGPMX
2.6%

Недвижимость

DBP

-

VGPMX
2.2%

Технологии

DBP

-

VGPMX
9.5%

Коммунальные услуги

DBP

-

VGPMX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQDBP с VOO
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

DBP vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.02

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.82

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.25

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

21.90

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.02

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DBP и VGPMX

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-78.85%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-12.80%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-14.63%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-22.71%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-54.59%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

0.00%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-34.55%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

3.06%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и VGPMX

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

13.83%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

16.76%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.38%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.87%

-2.15%

Сравнение комиссий DBP и VGPMX

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и VGPMX

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VGPMX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

DBP and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор