Сравнение DBP с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или VGPMX.
Основные характеристики
| DBP | VGPMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.37% | 7.92% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 10.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | 8.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.02% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 13.86% |
| Макс. просадка | -53.89% | -79.32% |
| Current Drawdown | -11.96% | -40.69% |
Корреляция
Корреляция между DBP и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VGPMX
С начала года, DBP показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 4.02%, а акции VGPMX немного впереди с 4.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и VGPMX
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VGPMX
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VGPMX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.95% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.16% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.00% | 0.02% | 1.70% | 2.30% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и VGPMX
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VGPMX
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.