PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBP с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DBP и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
192.20%
4.28%
DBP
VGPMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.60

VGPMX:

0.57

Коэф-т Сортино

DBP:

2.19

VGPMX:

0.85

Коэф-т Омега

DBP:

1.28

VGPMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBP:

1.09

VGPMX:

0.18

Коэф-т Мартина

DBP:

8.19

VGPMX:

2.47

Индекс Язвы

DBP:

3.38%

VGPMX:

3.43%

Дневная вол-ть

DBP:

17.31%

VGPMX:

14.77%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

VGPMX:

-79.32%

Текущая просадка

DBP:

-6.85%

VGPMX:

-42.08%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.90% соответственно.


DBP

С начала года

26.53%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

10.16%

1 год

26.75%

5 лет

10.45%

10 лет

6.51%

VGPMX

С начала года

5.39%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-0.77%

1 год

6.48%

5 лет

11.96%

10 лет

5.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и VGPMX

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.600.57
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.190.85
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.11
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.090.18
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.192.47
DBP
VGPMX

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
0.57
DBP
VGPMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и VGPMX

DBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
0.00%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.24%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DBP и VGPMX

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.85%
-42.08%
DBP
VGPMX

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и VGPMX

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
4.14%
DBP
VGPMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab