Сравнение DBP с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DBP и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции VGPMX немного отстают с 12.75%.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и VGPMX
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
DBP vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DBP
VGPMX
Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.21 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.80 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.79 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 19.71 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.21 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DBP и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VGPMX
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и VGPMX
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -78.85% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.80% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.71% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -54.59% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -7.89% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -34.68% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.11% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VGPMX
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 8.37% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 13.47% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 19.47% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.21% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.67% | -3.10% |