Сравнение DBP с VGPMX
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DBP returned 10.51%/yr vs 9.38%/yr for VGPMX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBP charges 0.73%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.38% соответственно.
DBP
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -17.61%
- С начала года
- -4.80%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 8.37%
VGPMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 6.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.71M | $2.85M | $1.95M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBP и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -4.80% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 18.12% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between DBP and VGPMX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between DBP and VGPMX shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DBP
VGPMX
Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.54 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 15.30 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и VGPMX
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -78.85% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.80% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -14.63% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -22.71% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.30% | -54.56% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -2.50% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -34.43% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 3.79% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VGPMX
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.39% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 15.01% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 18.10% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.49% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.62% | -1.65% |
Сравнение комиссий DBP и VGPMX
DBP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VGPMX
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VGPMX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.56% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.30% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and VGPMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (7.71%) compared to VGPMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор