PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBP с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBP с VGPMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или VGPMX.

Корреляция

Корреляция между DBP и VGPMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBP и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.46

VGPMX:

0.63

Коэф-т Сортино

DBP:

2.25

VGPMX:

1.09

Коэф-т Омега

DBP:

1.28

VGPMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.65

VGPMX:

0.25

Коэф-т Мартина

DBP:

8.84

VGPMX:

3.25

Индекс Язвы

DBP:

3.58%

VGPMX:

4.29%

Дневная вол-ть

DBP:

19.56%

VGPMX:

19.28%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

VGPMX:

-83.63%

Текущая просадка

DBP:

-5.07%

VGPMX:

-46.19%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 7.82% против 6.33% соответственно.

DBP

С начала года

19.08%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

21.14%

1 год

28.23%

5 лет

11.49%

10 лет

7.82%

VGPMX

С начала года

16.85%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

13.92%

1 год

12.15%

5 лет

19.56%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBP и VGPMX

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и VGPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и VGPMX

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VGPMX в 2.15%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		3.54%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.15%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DBP и VGPMX

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и VGPMX

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...