Сравнение DBP с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBP или VGPMX.
Основные характеристики
| DBP | VGPMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.15% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 18.49% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.24% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.16 | 6.11 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 14.87% |
| Макс. просадка | -53.89% | -79.32% |
| Текущая просадка | -7.13% | -39.93% |
Корреляция
Корреляция между DBP и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VGPMX
С начала года, DBP показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции VGPMX немного отстают с 5.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и VGPMX
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBP c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VGPMX
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VGPMX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 3.55% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.13% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и VGPMX
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VGPMX
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.