Сравнение DBO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DBO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.62% против 18.41% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и XMMO
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DBO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DBO
XMMO
Сравнение DBO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.91 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.41 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 11.42 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.55 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DBO и XMMO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и XMMO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и XMMO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -55.37% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.81% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -27.91% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -36.74% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -2.62% | -56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -9.52% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.70% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и XMMO
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.04% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 14.39% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 22.03% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 21.27% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 22.11% | +9.42% |