Сравнение DBO с USOI
DBO (Invesco DB Oil Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, DBO returned 45.02% vs 25.71% for USOI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DBO charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 30.69%.
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
USOI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $16.95M | $18.16M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам DBO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | -1.37% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between DBO and USOI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between DBO and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. USOI — Ранг доходности на риск
DBO
USOI
Сравнение DBO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.27 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и USOI
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -23.54% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -23.54% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -15.85% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -7.88% | -54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 7.60% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USOI
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 6.44% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 20.38% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 24.67% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 23.29% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.29% | +9.00% |
Сравнение комиссий DBO и USOI
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USOI
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности USOI в 47.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.10% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and USOI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to USOI (6.44%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, DBO leads with 45.02% vs 25.71% for USOI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 45.02% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 47.10%, compared with 2.25% for DBO.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.85% for USOI.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор