Сравнение DBO с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
DBO и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 11.62% против -19.95% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и UNG
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
DBO vs. UNG — Ранг доходности на риск
DBO
UNG
Сравнение DBO c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.71 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.83 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.90 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.31 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.71 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.34 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.58 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DBO и UNG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и UNG
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и UNG
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -99.87% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -52.53% | +34.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -92.42% | +54.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -93.49% | +31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -99.86% | +40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -89.87% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 36.11% | -25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и UNG
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 14.67% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 54.12% | -28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 63.90% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 63.91% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 54.87% | -23.34% |