Сравнение DBO с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
DBO и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.86% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и UGA
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
DBO vs. UGA — Ранг доходности на риск
DBO
UGA
Сравнение DBO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.18 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.76 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.11 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBO и UGA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и UGA
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и UGA
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -86.59% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -15.53% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -38.11% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -75.89% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -6.00% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -37.06% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.07% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и UGA
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 18.86% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 25.78% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 32.35% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 33.57% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 37.00% | -5.47% |