PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.89%/yr vs -11.98%/yr for UCO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBO charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности DBO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 10.89% против -11.98% соответственно.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between DBO and UCO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between DBO and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

DBO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.39

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.34

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

6.32

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DBO и UCO

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-99.95%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-34.77%

+16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-50.38%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-67.24%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-98.75%

+37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-99.26%

+46.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-85.49%

+23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

18.34%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и UCO

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 12.79%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

20.99%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

46.57%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

57.26%

-22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

59.81%

-27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

71.35%

-39.56%

Сравнение комиссий DBO и UCO

DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и UCO

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DBO and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs -11.98% for UCO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for UCO.

DBO is categorized as Oil & Gas, while UCO is Leveraged Commodities. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.95% for UCO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор