Сравнение DBO с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
DBO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 11.62% против -9.67% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и UCO
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
DBO vs. UCO — Ранг доходности на риск
DBO
UCO
Сравнение DBO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.08 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.80 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBO и UCO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и UCO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и UCO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -99.95% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -34.77% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -67.24% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -98.75% | +37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -99.40% | +40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -85.35% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 20.76% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и UCO
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 25.64% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 40.74% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 57.38% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 59.11% | -27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 71.31% | -39.78% |