PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 11.62% против -9.67% соответственно.


DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Oil Fund

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий DBO и UCO

DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

DBO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBOUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.08

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

1.80

+1.89

DBO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между DBO и UCO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и UCO

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBO и UCO

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


DBOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-99.95%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-34.77%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-67.24%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-98.75%

+37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-99.40%

+40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-85.35%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

20.76%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и UCO

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

25.64%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

40.74%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

57.38%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

59.11%

-27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

71.31%

-39.78%