Сравнение DBO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DBO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.20% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и SPHD
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DBO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBO
SPHD
Сравнение DBO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.42 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.25 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 0.80 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DBO и SPHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и SPHD
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и SPHD
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -41.39% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -11.33% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -19.50% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -41.39% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -5.48% | -53.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -4.70% | -57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.53% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и SPHD
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 3.15% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 7.86% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 14.46% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 14.20% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 17.65% | +13.88% |