PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBO returned 20.83%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DBO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%8.75%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between DBO and SOXQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.07

The correlation between DBO and SOXQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBO и SOXQ

Секторы
DBO
SOXQ

Финансовые услуги

116.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBO
116.0%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

DBO

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DBO

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

DBO

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

DBO

-

SOXQ

-

Энергетика

DBO

-

SOXQ

-

Здравоохранение

DBO

-

SOXQ

-

Промышленность

DBO

-

SOXQ

-

Недвижимость

DBO

-

SOXQ

-

Технологии

DBO

-

SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

DBO

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

DBO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
5.11

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
5.02

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

11.08

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

42.47

-33.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

5.11

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.96

-0.95

Просадки

Сравнение просадок DBO и SOXQ

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-46.01%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-15.59%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-39.36%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-2.15%

-50.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-12.95%

-49.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

4.06%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 12.79%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

13.55%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

26.81%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

33.80%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

36.38%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

36.38%

-4.59%

Сравнение комиссий DBO и SOXQ

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и SOXQ

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBO and SOXQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 20.83% for DBO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.26% for SOXQ.

DBO is categorized as Oil & Gas, while SOXQ is Semiconductors. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор