Сравнение DBO с OILU
DBO (Invesco DB Oil Fund) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBO returned 9.86%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBO charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности DBO и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам DBO и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | -9.67% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between DBO and OILU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between DBO and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. OILU — Ранг доходности на риск
DBO
OILU
Сравнение DBO c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.38 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и OILU
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -81.00% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -46.49% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -69.09% | +40.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -53.81% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -50.69% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 19.07% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и OILU
Invesco DB Oil Fund (DBO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 19.73% и 20.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 20.53% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 51.48% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 64.61% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 80.79% | -47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 80.79% | -48.50% |
Сравнение комиссий DBO и OILU
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и OILU
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and OILU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to DBO (19.73%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, DBO leads with 9.86% vs -2.72% for OILU. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBO has performed better with a 9.86% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
DBO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for OILU.
DBO is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Equities. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор