Сравнение DBO с GMMA
DBO (Invesco DB Oil Fund) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while GMMA is a Tactical Allocation fund tracking the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, DBO returned 45.02% vs 10.25% for GMMA. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DBO charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности DBO и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 5.45%.
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
GMMA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $3.50K | $2.84K | $4.06K |
Сравнение доходности по годам DBO и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 6.93% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 5.45% | 8.95% | 0.22% |
Correlation
The correlation between DBO and GMMA is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. GMMA — Ранг доходности на риск
DBO
GMMA
Сравнение DBO c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.04 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.29 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и GMMA
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -5.21% | -84.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -3.39% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -0.08% | -58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -1.22% | -60.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 1.11% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и GMMA
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 2.74% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 5.39% | +28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 6.49% | +32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 7.44% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 7.44% | +24.85% |
Сравнение комиссий DBO и GMMA
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и GMMA
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GMMA в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.38% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and GMMA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to GMMA (2.74%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, DBO leads with 45.02% vs 10.25% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 45.02% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
GMMA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.25% for DBO.
DBO is categorized as Oil & Gas, while GMMA is Tactical Allocation. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and GammaRoad. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.75% for GMMA.
GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор