Сравнение GMMA с TBFG
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 26.16% у TBFG. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.42% у TBFG.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и TBFG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 4.89%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 4.89% | 14.56% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и TBFG составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между GMMA и TBFG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. TBFG — Ранг доходности на риск
GMMA
TBFG
Сравнение GMMA c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.75 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.83 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.76 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 16.36 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.75 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и TBFG
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TBFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -13.43% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -7.63% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.90% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.70% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.75% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и TBFG
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.82% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 7.89% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 9.61% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.02% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.02% | -3.82% |
Сравнение комиссий GMMA и TBFG
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и TBFG
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TBFG в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.47% | 2.65% | 2.43% |