PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.51%.


DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*

WM

1 день
-0.96%
1 месяц
6.09%
С начала года
2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
-0.57%
3 года*
10.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и WM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
WM
Waste Management, Inc.
2.51%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%10.28%

Correlation

The correlation between DBMF and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Waste Management, Inc.

Доходность на риск

DBMF vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг доходности на риск WM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.03

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-0.07

+14.24

DBMF vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и WM

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-77.85%

+57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.70%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-18.14%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.14%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-8.63%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-17.68%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

7.74%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и WM

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.34%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.86%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.32%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

19.23%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

18.68%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

19.57%

-7.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и WM

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WM в 1.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.58%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.86%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs WM's -77.85%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор