PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 10.86%/yr for WM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и WM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%10.28%

Correlation

The correlation between DBMF and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

DBMF vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.38

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.41

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.43

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

-0.95

+18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.38

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DBMF и WM

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-77.85%

+57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.72%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-18.14%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.14%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-11.59%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-17.69%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.49%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и WM

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.91%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

13.69%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.73%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

18.55%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

19.51%

-7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и WM

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs WM's -77.85%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор