Сравнение DBMF с WM
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.11%/yr vs 11.51%/yr for WM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.51%.
DBMF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам DBMF и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.21% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 10.28% |
Correlation
The correlation between DBMF and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. WM — Ранг доходности на риск
DBMF
WM
Сравнение DBMF c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.03 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | -0.07 | +14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и WM
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -77.85% | +57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -16.70% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.14% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -18.14% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -8.63% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -17.68% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 7.74% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и WM
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.34%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.86% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.32% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 19.23% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 18.68% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 19.57% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и WM
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.20% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.86%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs WM's -77.85%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор