PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

DBMF и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и RSBT

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-6.03%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Сравнение комиссий DBMF и RSBT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.03

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.40

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.76

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

3.94

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.03

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.02

+0.76

Корреляция

Корреляция между DBMF и RSBT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и RSBT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и RSBT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-23.60%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.17%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.76%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-13.21%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.66%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и RSBT

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.35%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.28%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.95%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

13.90%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

13.90%

-1.42%