PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CPRT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.11%/yr vs -3.14%/yr for CPRT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%.

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

CPRT

1 день
-8.02%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-28.22%
6 месяцев
-28.84%
1 год
-41.68%
3 года*
-14.91%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CPRT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CPRT
Copart, Inc.		-28.22%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%37.79%

Correlation

The correlation between DBMF and CPRT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Copart, Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

DBMF vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.64

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-2.39

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.70

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.96

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-1.78

+15.95

DBMF vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CPRT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-72.49%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-43.77%

+37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-55.98%

+40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-55.98%

+35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-55.98%

+53.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-16.61%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

23.41%

-21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CPRT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.34%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

11.91%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

21.35%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

25.61%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

26.32%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

27.58%

-15.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CPRT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CPRT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (11.91%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CPRT's -72.49%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор