PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -29.78%.


DBMF

1 день
0.23%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.74%
С начала года
11.26%
1 год
26.79%
3 года*
9.43%
5 лет*
8.59%
10 лет*
Всё время*
9.22%

CPRT

1 день
-0.43%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
-33.02%
С начала года
-29.78%
1 год
-40.21%
3 года*
-15.50%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
15.88%
Всё время*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CPRT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
11.26%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CPRT
Copart, Inc.
-29.78%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%37.79%

Correlation

The correlation between DBMF and CPRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

The correlation between DBMF and CPRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Copart, Inc.

Доходность на риск

DBMF vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина

CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.72

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.89

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

-1.58

+16.51

DBMF vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CPRT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CPRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-72.49%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-45.41%

+39.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-57.27%

+41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-57.27%

+36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-56.94%

+55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-16.68%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

25.46%

-23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CPRT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.69%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

12.73%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

21.75%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

26.49%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

26.48%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

27.69%

-15.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CPRT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and CPRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (12.73%) compared to DBMF (2.69%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CPRT's -72.49%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор