Сравнение DBMF с CPRT
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.59%/yr vs -5.30%/yr for CPRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -29.78%.
DBMF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.22%
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам DBMF и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.26% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 37.79% |
Correlation
The correlation between DBMF and CPRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.06 |
The correlation between DBMF and CPRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. CPRT — Ранг доходности на риск
DBMF
CPRT
Сравнение DBMF c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.72 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.89 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | -1.58 | +16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CPRT
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -72.49% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -45.41% | +39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -57.27% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -57.27% | +36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -56.94% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -16.68% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 25.46% | -23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CPRT
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.69%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 12.73% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 21.75% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 26.49% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 26.48% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 27.69% | -15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CPRT
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.11% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and CPRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to DBMF (2.69%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CPRT's -72.49%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор