Сравнение DBMF с CME
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 7.50%/yr for CME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%.
DBMF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам DBMF и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 15.33% |
Correlation
The correlation between DBMF and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. CME — Ранг доходности на риск
DBMF
CME
Сравнение DBMF c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.21 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | -0.72 | +18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.23 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и CME
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -77.50% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -21.42% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -21.42% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -31.74% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -20.95% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -20.69% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 6.35% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и CME
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 10.21% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 16.89% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 20.38% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.06% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 23.89% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и CME
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CME's -77.50%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор