PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CME

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.11%/yr vs 4.86%/yr for CME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%.

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%15.33%

Correlation

The correlation between DBMF and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

CME Group Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

DBMF vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.79

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.98

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.88

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.56

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-2.10

+16.26

DBMF vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CME

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-77.50%

+57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-31.09%

+24.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-31.09%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-31.74%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-31.09%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-20.69%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

8.29%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CME

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.34%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

10.54%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

18.44%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

21.97%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

20.34%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

23.99%

-11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CME

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что сопоставимо с доходностью CME в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.54%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CME's -77.50%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор