Сравнение AQMIX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 4.43% против 3.34% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и QAI
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
AQMIX vs. QAI — Ранг доходности на риск
AQMIX
QAI
Сравнение AQMIX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.00 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.03 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.34 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и QAI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и QAI
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и QAI
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -14.95% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -5.43% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -14.32% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -14.95% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.14% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -2.60% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.18% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и QAI
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 2.58% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.69% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 4.96% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 7.56% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.51% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 6.12% | +4.24% |