PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и AMFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с ctaAMFAX с AQMIX

Сравнение комиссий DBMF и AMFAX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.26

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.40

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

0.16

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

0.27

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.26

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между DBMF и AMFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AMFAX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AMFAX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-36.84%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-13.54%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.84%

+16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-24.86%

+21.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-13.55%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

8.33%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AMFAX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.01%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.03%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

13.68%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

12.67%

-0.19%