Сравнение AMFAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или SPY.
Основные характеристики
| AMFAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.75% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.23% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.38% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 9.96% | 11.51% |
| Макс. просадка | -28.58% | -55.19% |
| Current Drawdown | -12.00% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMFAX показывает доходность 8.75%, а SPY немного выше – 9.15%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и SPY
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и SPY
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 13.32% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и SPY
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и SPY
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.