Сравнение AMFAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.57% против 14.06% соответственно.
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и SPY
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AMFAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMFAX
SPY
Сравнение AMFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.49 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.53 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.27 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и SPY
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и SPY
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -55.19% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.05% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -24.50% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | -33.72% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -5.53% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -9.09% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.54% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и SPY
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.35% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.50% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 19.06% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.06% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.92% | -5.25% |