PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с ASFYX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.09

ASFYX:

-2.08

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.80

ASFYX:

-2.79

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

ASFYX:

0.63

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

ASFYX:

-0.79

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

ASFYX:

-1.79

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

ASFYX:

16.10%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

ASFYX:

13.43%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

ASFYX:

-36.44%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.66%

ASFYX:

-35.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMFAX показывает доходность -17.56%, а ASFYX немного выше – -17.47%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям ASFYX по среднегодовой доходности: 0.22% против 0.40% соответственно.

AMFAX

С начала года

-17.56%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-27.70%

3 года

-9.16%

5 лет

1.65%

10 лет

0.22%

ASFYX

С начала года

-17.47%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-27.45%

3 года

-8.92%

5 лет

1.91%

10 лет

0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий AMFAX и ASFYX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и ASFYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному -2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и ASFYX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ASFYX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.77%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и ASFYX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и ASFYX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеют волатильность 2.74% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...