PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и JEPIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с JEPIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.10

JEPIX:

0.50

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.81

JEPIX:

0.74

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

JEPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

JEPIX:

0.49

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

JEPIX:

1.98

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

JEPIX:

3.27%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

JEPIX:

14.16%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.75%

JEPIX:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.93%.

AMFAX

С начала года

-17.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-17.21%

1 год

-28.09%

3 года

-9.21%

5 лет

1.62%

10 лет

0.21%

JEPIX

С начала года

-0.93%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-4.30%

1 год

7.18%

3 года

7.43%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Сравнение комиссий AMFAX и JEPIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и JEPIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JEPIX в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.98%7.20%8.43%12.24%7.57%11.57%7.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и JEPIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и JEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и JEPIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...