PortfoliosLab logo
Сравнение AMFAX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и JEPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.20%
6.23%
AMFAX
JEPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-0.14

JEPIX:

1.55

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-0.10

JEPIX:

2.20

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.99

JEPIX:

1.30

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.04

JEPIX:

2.44

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-0.17

JEPIX:

8.16

Индекс Язвы

AMFAX:

9.35%

JEPIX:

1.49%

Дневная вол-ть

AMFAX:

11.39%

JEPIX:

7.86%

Макс. просадка

AMFAX:

-37.96%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.69%

JEPIX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.49%.


AMFAX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-0.90%

5 лет

2.18%

10 лет

0.06%

JEPIX

С начала года

0.49%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

6.23%

1 год

12.25%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMFAX и JEPIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.


График комиссии AMFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.72%
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMFAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.141.55
Коэффициент Сортино AMFAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.102.20
Коэффициент Омега AMFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.30
Коэффициент Кальмара AMFAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.042.44
Коэффициент Мартина AMFAX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.178.16
AMFAX
JEPIX

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.14
1.55
AMFAX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и JEPIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JEPIX в 6.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
1.26%1.28%0.30%10.01%5.74%3.14%6.12%0.00%0.00%0.00%2.08%2.63%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
6.53%6.56%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и JEPIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -37.96%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.69%
-4.18%
AMFAX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и JEPIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.30%
3.17%
AMFAX
JEPIX