PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-10.21%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий AMFAX и JEPIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

AMFAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.82

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.82

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.77

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между AMFAX и JEPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и JEPIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и JEPIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-32.63%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.49%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-13.67%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-5.53%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.19%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.27%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и JEPIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.12%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.74%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.80%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.41%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.85%

-2.18%