PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с AQMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и AQMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с AQMIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.09

AQMIX:

-0.06

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.80

AQMIX:

-0.06

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

AQMIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

AQMIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

AQMIX:

-0.19

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

AQMIX:

5.79%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

AQMIX:

10.83%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

AQMIX:

-26.54%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.66%

AQMIX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 0.22% против 2.31% соответственно.

AMFAX

С начала года

-17.56%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-27.70%

3 года

-9.16%

5 лет

1.65%

10 лет

0.22%

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.37%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий AMFAX и AQMIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и AQMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.09, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и AQMIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AQMIX в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и AQMIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и AQMIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и AQMIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 2.74%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...