PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.43% соответственно.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий AMFAX и AQMIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AMFAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.16

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.71

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.92

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

11.52

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.16

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMFAX и AQMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и AQMIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и AQMIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-26.52%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-5.45%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-13.57%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-23.34%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-0.94%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.10%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.85%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и AQMIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.58%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.71%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.62%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.55%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

10.36%

+2.31%