PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с EBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и EBSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с EBSIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.10

EBSIX:

0.88

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.81

EBSIX:

1.07

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

EBSIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

EBSIX:

1.16

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

EBSIX:

3.54

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

EBSIX:

2.11%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

EBSIX:

9.73%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

EBSIX:

-30.10%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.75%

EBSIX:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям EBSIX по среднегодовой доходности: 0.21% против 4.22% соответственно.

AMFAX

С начала года

-17.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-17.21%

1 год

-28.09%

3 года

-9.21%

5 лет

1.62%

10 лет

0.21%

EBSIX

С начала года

1.95%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

5.18%

1 год

8.50%

3 года

6.15%

5 лет

9.68%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Сравнение комиссий AMFAX и EBSIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и EBSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности EBSIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.10, что ниже коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и EBSIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EBSIX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.84%2.90%1.81%15.11%7.74%0.00%18.49%14.06%0.00%0.00%2.09%6.01%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и EBSIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки EBSIX в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и EBSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и EBSIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...