PortfoliosLab logo
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US63872T7458

CUSIP

63872T745

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.im.natixis.com

Комиссия

Комиссия AMFAX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.47%
411.19%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) показал доход в -16.16% с начала года и -25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMFAX составила -1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


AMFAX

С начала года

-16.16%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-15.79%

1 год

-25.34%

5 лет

-2.58%

10 лет

-1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%-3.34%-4.64%-9.86%-0.14%-16.16%
20240.00%4.54%3.49%2.66%-1.00%-3.83%-1.78%-6.08%1.48%-4.92%1.88%0.57%-3.56%
2023-0.89%1.69%-9.50%1.62%1.06%2.00%-0.72%-1.98%3.29%0.41%-6.65%-0.69%-10.59%
20222.72%3.13%11.40%10.00%-1.09%6.60%-5.67%5.08%8.62%-0.68%-6.75%-19.19%10.28%
2021-0.39%4.15%0.95%2.44%2.02%-2.07%0.55%-0.91%-2.03%4.04%-7.50%2.58%3.29%
20200.11%0.65%6.22%-0.10%-2.93%-1.25%4.95%0.90%-3.09%-0.21%3.29%4.49%13.29%
2019-2.53%-0.46%6.21%3.96%-0.42%1.17%1.89%6.89%-2.60%-3.16%-0.31%-0.82%9.62%
20186.33%-9.57%-1.00%-2.12%-1.75%0.52%-0.31%4.39%-4.61%-6.20%-2.24%2.75%-13.91%
20170.00%2.25%-1.70%-0.81%0.10%-2.46%2.84%1.53%-0.50%4.25%0.68%0.38%6.54%
20165.88%1.82%-1.34%-2.72%-2.24%4.10%1.56%-3.97%-4.04%-4.40%-0.72%0.82%-5.69%
20157.56%1.44%2.42%-5.82%-2.01%-5.52%2.64%-1.93%1.40%-1.29%2.34%-4.18%-3.73%
2014-3.02%1.11%-0.40%1.00%3.76%1.33%0.66%5.14%0.80%-0.62%7.01%-6.75%9.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMFAX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.88
0.44
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.03$3.31$0.57$0.32$0.57$0.12$0.00$0.00$0.51$1.47

Дивидендный доход

1.52%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.31%0.00%0.00%4.92%13.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.51
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.70%
-8.35%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 47.22%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 46.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.22%17 окт. 2022 г.6229 апр. 2025 г.
-29.44%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.6277 мая 2021 г.1527
-20.07%2 мая 2011 г.39321 нояб. 2012 г.44125 авг. 2014 г.834
-12.46%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-8.65%3 июн. 2021 г.12630 нояб. 2021 г.5010 февр. 2022 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.37%
11.43%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)