PortfoliosLab logo
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US63872T7458

CUSIP

63872T745

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.im.natixis.com

Комиссия

Комиссия AMFAX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) показал доход в -17.67% с начала года и -28.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMFAX составила 0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


AMFAX

С начала года

-17.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-17.21%

1 год

-28.09%

3 года

-9.21%

5 лет

1.62%

10 лет

0.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.05%-3.34%-4.64%-9.86%-1.94%-17.67%
20240.00%4.54%3.49%2.66%-1.00%-3.83%-1.78%-6.08%1.48%-4.92%1.88%0.57%-3.56%
2023-0.89%1.69%-9.50%1.62%1.06%2.00%-0.72%-1.98%3.29%0.41%-6.65%-0.69%-10.59%
20222.72%3.13%11.40%10.00%-1.09%6.60%-5.67%5.08%8.62%-0.68%-6.75%-0.79%35.38%
2021-0.39%4.15%0.95%2.44%2.02%-2.07%0.55%-0.91%-2.03%4.04%-7.50%2.58%3.29%
20200.11%0.65%6.22%-0.10%-2.93%-1.25%4.95%0.90%-3.08%-0.21%3.29%4.49%13.29%
2019-2.53%-0.46%6.21%3.96%-0.42%1.17%1.89%6.89%-2.60%-3.16%-0.31%-0.82%9.62%
20186.33%-9.57%-1.00%-0.93%-1.75%0.53%-0.31%4.39%-4.61%-6.20%-2.24%2.75%-12.87%
2017-0.00%2.25%-1.70%-0.81%0.10%-2.46%2.84%1.53%-0.50%4.25%0.68%0.39%6.54%
20165.88%1.82%-1.34%-2.72%-2.24%4.10%1.56%-3.97%-4.04%-4.40%-0.72%0.82%-5.69%
20157.56%1.44%2.42%-3.51%-2.01%-5.52%2.64%-1.93%1.40%-1.29%2.34%-4.18%-1.37%
2014-3.02%1.11%-0.40%1.97%3.76%1.33%0.66%5.14%0.80%-0.62%7.01%2.66%21.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMFAX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -2.10
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.03$3.31$0.57$0.32$0.57$0.12$0.00$0.00$0.51$1.48

Дивидендный доход

1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.51
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 36.84%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 35.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.84%17 окт. 2022 г.64614 мая 2025 г.
-28.58%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.6266 мая 2021 г.1526
-20.07%2 мая 2011 г.39321 нояб. 2012 г.43719 авг. 2014 г.830
-12.46%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-8.65%9 июн. 2021 г.12230 нояб. 2021 г.5010 февр. 2022 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...