PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS63872T7458
CUSIP63872T745
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска30 июл. 2010 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$2,500
Домашняя страницаwww.im.natixis.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AMFAX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Популярные сравнения: AMFAX с EBSIX, AMFAX с MBXIX, AMFAX с SPY, AMFAX с VOO, AMFAX с ASFYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
92.28%
393.06%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A показал доход в 3.65% с начала года и -2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.65%13.87%
1 месяц-5.55%2.33%
6 месяцев4.20%15.10%
1 год-2.41%22.72%
5 лет (среднегодовая)8.03%13.49%
10 лет (среднегодовая)5.08%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%4.54%3.50%2.66%-0.60%3.65%
2023-0.89%1.69%-9.50%1.62%1.06%2.00%-0.72%-1.98%3.29%0.41%-6.65%-0.69%-10.59%
20222.72%3.13%11.40%10.00%-1.09%6.60%-5.67%5.08%8.62%-0.68%-6.75%-0.80%35.38%
2021-0.39%4.15%0.95%2.44%2.02%-2.07%0.55%-0.91%-2.03%4.04%-7.50%2.58%3.28%
20200.11%0.65%6.22%-0.10%-2.93%-1.25%4.95%0.90%-3.08%-0.21%3.29%4.49%13.29%
2019-2.53%-0.46%6.21%3.96%-0.42%1.17%1.89%6.89%-2.60%-3.16%-0.31%-0.82%9.62%
20186.33%-9.57%-1.00%-0.93%-1.75%0.52%-0.31%4.39%-4.61%-6.20%-2.24%2.75%-12.87%
20170.00%2.25%-1.70%-0.81%0.10%-2.46%2.84%1.53%-0.50%4.25%0.68%0.38%6.55%
20165.88%1.82%-1.34%-2.72%-2.24%4.10%1.56%-3.97%-4.04%-4.40%-0.72%0.82%-5.69%
20157.56%1.44%2.42%-3.51%-2.01%-5.52%2.64%-1.93%1.40%-1.29%2.34%-4.18%-1.37%
2014-3.02%1.11%-0.40%1.96%3.76%1.33%0.66%5.14%0.80%-0.62%7.01%2.54%21.80%
20130.55%-0.11%2.62%6.71%-3.69%-1.97%1.27%-2.40%1.92%4.30%1.11%1.99%12.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 22
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMFAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMFAX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMFAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMFAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMFAX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.28
2.14
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$3.32$0.57$0.32$0.57$0.12$0.00$0.00$0.51$1.46

Дивидендный доход

0.29%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.31%0.00%0.00%4.92%13.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.51
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-16.12%
-0.04%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 28.58%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 626 торговых сессий.

Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 16.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.58%16 апр. 2015 г.9007 нояб. 2018 г.6266 мая 2021 г.1526
-20.78%17 окт. 2022 г.31417 янв. 2024 г.
-20.11%2 мая 2011 г.39321 нояб. 2012 г.43719 авг. 2014 г.830
-12.46%15 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.3123 сент. 2022 г.70
-8.65%9 июн. 2021 г.12230 нояб. 2021 г.5010 февр. 2022 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.38%
2.26%
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)