- ISIN
- US63872T7458
- CUSIP
- 63872T745
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июл. 2010 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции AMFAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) показал доход в 15.09% с начала года и 26.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMFAX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMFAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 4.17% | -1.45% | 5.90% | -0.35% | 2.21% | 15.09% | ||||||
| 2025 | 1.05% | -3.34% | -4.64% | -9.86% | -1.94% | 0.42% | -0.70% | 2.12% | 3.33% | 0.94% | 1.06% | 2.12% | -9.75% |
| 2024 | 0.00% | 4.54% | 3.50% | 2.66% | -1.00% | -3.83% | -1.78% | -6.08% | 1.48% | -4.92% | 1.88% | 0.56% | -3.56% |
| 2023 | -0.89% | 1.69% | -9.50% | 1.62% | 1.06% | 2.00% | -0.72% | -1.98% | 3.29% | 0.41% | -6.65% | -0.69% | -10.59% |
| 2022 | 2.72% | 3.13% | 11.40% | 10.00% | -1.09% | 6.60% | -5.67% | 5.08% | 8.62% | -0.68% | -6.75% | -0.80% | 35.38% |
| 2021 | -0.39% | 4.15% | 0.95% | 2.44% | 2.02% | -2.07% | 0.55% | -0.91% | -2.03% | 4.04% | -7.50% | 2.58% | 3.28% |
Метрики бенчмарка
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.07%) than losses (9.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.07%
- Участие в снижении
- 9.47%
Комиссия
Комиссия AMFAX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMFAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.93 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 13.52 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.03 | $3.31 | $0.57 | $0.32 | $0.44 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 36.84%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 18.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -36.84%май 2025 г. | 2y 7mo | — | 3y 7moокт. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.58%нояб. 2018 г. | 3y 6mo | 2y 6mo | 6y 23dапр. 2015 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -20.07%нояб. 2012 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 3moмай 2011 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.46%авг. 2022 г. | 1mo 26d | 1mo 14d | 3mo 10dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.65%нояб. 2021 г. | 5mo 24d | 2mo 12d | 8mo 6dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| AMFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -56.78% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.10% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -18.90% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.43% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | -33.92% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -0.74% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.97% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMFAX
Добавьте AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMFAX