PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с MBXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и MBXIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с MBXIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или MBXIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.09

MBXIX:

-0.21

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.80

MBXIX:

-0.21

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

MBXIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

MBXIX:

-0.20

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

MBXIX:

-0.57

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

MBXIX:

5.38%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

MBXIX:

13.86%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

MBXIX:

-31.73%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.66%

MBXIX:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью -2.81%.

AMFAX

С начала года

-17.56%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-27.70%

3 года

-9.16%

5 лет

1.65%

10 лет

0.22%

MBXIX

С начала года

-2.81%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.10%

1 год

-2.70%

3 года

3.76%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Сравнение комиссий AMFAX и MBXIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и MBXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.09, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и MBXIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MBXIX в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		2.71%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и MBXIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и MBXIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и MBXIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 2.74%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...