PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both mutual funds - AMFAX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, AMFAX returned 2.77%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

AMFAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.17%
3 года*
-1.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.64%

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и MAFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		15.09%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%2.28%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%

Correlation

The correlation between AMFAX and MAFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.65

The correlation between AMFAX and MAFIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIXAMFAX с SPY
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

AMFAX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.74

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

16.70

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и MAFIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-19.21%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-7.26%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-19.21%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-19.21%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

0.00%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-3.41%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.05%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и MAFIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.69%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.84%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.43%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.32%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

12.84%

-0.14%

Сравнение комиссий AMFAX и MAFIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и MAFIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MAFIX в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and MAFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to MAFIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор