Сравнение DBLTX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.08% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и VCIT
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
DBLTX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
DBLTX
VCIT
Сравнение DBLTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.27 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и VCIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и VCIT
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и VCIT
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -20.56% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.99% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -20.56% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -20.56% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.84% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.18% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.86% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и VCIT
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.84% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.85% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.60% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.27% | -1.89% |