Сравнение DBLTX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.62% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и VBMPX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
DBLTX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
DBLTX
VBMPX
Сравнение DBLTX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.67 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.72 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и VBMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и VBMPX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и VBMPX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.73% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -18.12% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -18.90% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.93% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.54% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и VBMPX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.55% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.36% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.99% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.97% | -0.59% |